بررسی روش های رانگ- کوتای تصادفی دو مرحله ای برای معادلات دیفرانسیل تصادفی استراتونویچ
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده علوم ریاضی
- نویسنده فاطمه حسینی
- استاد راهنما مهران نامجو امید خوارزمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
معادله دیفرانسیل تصادفی از نوع استراتونویچ زیر را در نظر بگیرید: dy(t) = g0(y(t)) dt + g1(y(t)) ?d(w(t)), y(t0) = y0, t ? [t0,t], که در آن w(t) یک فرایند وینر است. در این پایان نامه یک روش رانگ- کوتای تصادفی صریح دو مرحله ای با ناحیه ی پایداری (به مفهوم مربع میانگین) بزرگ، دو روش رانگ- کوتای تصادفی نیمه ضمنی، یکی با ثابت های خطای اصلی مینیمم و دیگری با ناحیه ی پایداری (به مفهوم مربع میانگین) بزرگ و یک روش رانگ- کوتای تصادفی ضمنی با ثابت های خطای اصلی مینیمم و یک روش رانگ- کوتای تصادفی ضمنی دیگر برای حل عددی معادله دیفرانسیل مذکور مورد بحث قرار گرفته است. همه ی این روش ها دارای مرتبه ی قوی یک هستند. در ادامه دو روش رانگ- کوتای تصادفی مرکب که ترکیبی از روش های ضمنی و نیمه ضمنی هستند بررسی شده است و در پایان نتایج عددی برای مقایسه ی خواص پایداری و خواص همگرایی آورده شده است.
منابع مشابه
روشهای رانگ - کوتای مرتبه دوم برای معادلات دیفرانسیل تصادفی ایتو
در این پایان نامه یک رده جدید از روشهای رانگ - کوتای تصادفی برای تقریب ضعیف جواب دستگاههای معادلات دیفرانسیل ایتو با یک فرآیند وینر چند بعدی معرفی می شود. تعداد مراحل روشها به بعد فرآیند وینر وابسته نیست و تعداد متغیرهای تصادفی که باید شبیه سازی شوند بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابند.با کاربرد نظریه درختان ریشه دار رنگی شرایط مرتبه برای روشهای رانگ - کوتای تصادفی با همگرایی ضعیف مرتبه دوم محاسب...
بررسی روش های رانگ-کوتا سه مرحله ای برای جواب های قوی معادلات دیفرانسیل تصادفی
چکیده ندارد.
15 صفحه اولبررسی روش های رانگ-کوتا برای معادلات دیفرانسیل تصادفی
در پایان نامه حاضر به مطالعه و بررسی خانواده کلی از روش های رانگ – کوتا تصادفی که نسبت به روش های موجود قبلی کارآمدتر است برای حل معادله دیفرانسیل تصادفی به صورت پرداخته می شود. شرایط مرتبه برای خانواده ای از روش های رانگ – کوتا تصادفی از مرتبه قوی یک با مینیمم ثابت خطا بیان شده و در ادامه خانواده ای از روش های رانگ – کوتا تصادفی از مرتبه قوی یک و نیم که اساس مولفه قطعی آن روش رانگ – کوتا کل...
15 صفحه اولبررسی شرایط مرتبه برای روش های رانگ-کوتا تصادفی برای دستگاه های معادلات دیفرانسیل تصادفی جابجاگر و غیرجابجاگر
چکیده: در این پایان نامه به مطالعه و بررسی یک خانواده از روش های رانگ-کوتا تصادفی برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی از نوع استراتونویچ: dy(t) = g0(y(t)) dt+g1(y(t)) ? dw(t), y(t0)=y0, t ? [t0,t]. که در آن g_0 و g_1، به ترتیب ضریب رانش و انتشار و w(t) یک فرآیند وینر استاندارد –dبعدی است، پرداخته می شود. شرایط مرتبه قوی برای خانواده ای از روش های رانگ-کوتا تصادفی از مرتبه یک و یک ونیم برای دس...
15 صفحه اولمدلسازی و پیشبینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی
پیشبینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیتترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‌سازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مق...
متن کاملالگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی
هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل‌سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت‌اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده علوم ریاضی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023